PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPC с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с KOLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или KOLD.

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и KOLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.44

KOLD:

-0.60

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.79

KOLD:

-0.65

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.12

KOLD:

0.93

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.48

KOLD:

-0.69

Коэф-т Мартина

^GSPC:

1.85

KOLD:

-1.53

Индекс Язвы

^GSPC:

4.92%

KOLD:

44.01%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.37%

KOLD:

108.78%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

^GSPC:

-7.88%

KOLD:

-97.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -52.74%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 10.46% против -21.76% соответственно.

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

KOLD

С начала года

-52.74%

1 месяц

-17.58%

6 месяцев

-75.61%

1 год

-66.96%

5 лет

-46.82%

10 лет

-21.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и KOLD

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и KOLD

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 6.82%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 28.71%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...