Сравнение ^GSPC с KOLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^GSPC с KOLD

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или KOLD.

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и KOLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^GSPC

KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.24

KOLD:

-0.59

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.47

KOLD:

-0.53

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.07

KOLD:

0.94

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.24

KOLD:

-0.65

Коэф-т Мартина

^GSPC:

1.08

KOLD:

-1.50

Индекс Язвы

^GSPC:

4.25%

KOLD:

42.15%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.00%

KOLD:

107.83%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

^GSPC:

-14.02%

KOLD:

-96.94%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -38.14%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 9.68% против -21.79% соответственно.

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

KOLD

С начала года

-38.14%

1 месяц

29.29%

6 месяцев

-65.04%

1 год

-63.78%

5 лет

-44.81%

10 лет

-21.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KOLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^GSPC: 0.24

KOLD: -0.59

Коэффициент Сортино

^GSPC: 0.47

KOLD: -0.53

Коэффициент Омега

^GSPC: 1.07

KOLD: 0.94

Коэффициент Кальмара

^GSPC: 0.24

KOLD: -0.65

Коэффициент Мартина

^GSPC: 1.08

KOLD: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^GSPC

KOLD

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и KOLD

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^GSPC

KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и KOLD

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 13.60%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 34.39%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^GSPC

KOLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^GSPC с KOLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и KOLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и KOLD

^GSPC

KOLD

Сравнение ^GSPC c KOLD - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и KOLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество